Ⅰ 如何看待当代经济学
1、宏观经济中有两个重要内容值得关注。
第一，对于现代经济而言，仅仅包含微观和宏观两个层次的新古典经济学过于简单。为此，我们提出了微观-中观-宏观三个层次的经济模型。处于中观经济层面的金融部门和产业结构是经济创新、经济波动、商业周期和经济危机产生的关键层次。
第二，“方法论的个人主义”无法解释宏观经济波动。卢卡斯在这方面犯了两个根本性的错误。首先，他没有意识到相对价格总是成对变动的。如果平均工资下降时，大多数的工人选择了休假，那么休假的成本就会上涨，并让那些推迟休假的人们获取套利的机会，这种套利行为会抵消休假产生的跨期替代效应。因此，理性预期是一个自相矛盾的假说。卢卡斯（对凯恩斯的）批判应该用到他自己的理性预期理论。其次，卢卡斯在随机过程的计算时犯了一个根本错误，他不知道有N个经济人的岛屿经济模型（an island economy）与只有一名经济人的代表者模型（representative agent model）的方差是不同的。经济学家该在卢卡斯的错误中学习到重要的一点教训，就是“多人行为和个人不同”（many do not behave as one）。我们的分析基于群体模型的生灭过程，我们的证据充分说明新古典经济学常用的“代表者模型”，隐含的“方法论个人主义”和“鲁滨逊式经济”都无法解释经济的宏观波动。这是一个非常有益的教训，即新古典宏观经济学需要的是更高级的数学基础，而不是简单和错误的数学神学。
（3）生灭过程与方法论个人主义的局限
我们在生灭过程领域的研究重塑了金融理论的基础。研究发现，新古典金融学的资产定价模型有一个基本的缺陷。随机游走和布朗几何运动都只有一个经济人，并且本质上是不稳定的代表者模型。我们发现随机游走是衰减的，而几何布朗运动是随时间爆炸的。最恰当的模型是具有N个经济人的群体模型的生灭过程，该模型可以包容市场动荡和经济危机。在2005年，我们提出了警告：期权定价模型超出三个月的时间范围的数学解是具有爆炸性的，误差会急剧增大。2008年金融危机期间，信贷违约掉期市场（CDS）的崩溃使美国国际集团（AIG）濒临破产。所有的衍生品定价都是基于几何布朗运动的代表者模型。2012年，我们在生灭过程的基础上，研究了一种更普遍适用于的期权定价和危机诊断的模型。
（4）交易成本与还原论的制度分析
当我阅读科斯有关企业本质的文章时，对他的企业规模完全取决于交易成本这一观点感到十分困惑。从一个物理学家的角度看，交易成本类似于废热、能量耗散或者熵，它带来的结构和复杂性的信息少之又少。所谓的交易成本理论就好像物理学中没有摩擦力的世界，这是一个错误的类比。你能将生物物理学与行星物理学进行比较么？显然是不可以的！行星运动可以被视为一种无摩擦情况（我们称之为能量守恒系统）。但人的生活取决于持续的能量耗散（我们称之为时间不对称的耗散系统）。
科斯声称理想的企业和社会制度可以被理解为交易成本为零的科斯世界。其寓意很简单：制度经济学的研究无需考虑历史或者时代的演变。这一假设引出科斯的趋同论或均衡论的信念：无论各种制度设立的初始条件存在多大的差异，最终都将趋向最优模式。这个观点是1960年他社会成本论文的中心内容。与达尔文的生物物种进化理论不同，科斯理论相当于奥斯特瓦尔德在19世纪晚期提出的唯能论，目标是代替原子结构论。两者都是极端的还原论。
科斯研究企业时，无视竞争对手的规模和利基市场的大小，简单地断言企业规模取决于交易成本和协调成本之间的内部平衡。科斯暗中假设市场竞争会降低交易成本。虽然技术进步会降低单位运输成本和通信成本。然而，历史上工业革命和劳动分工的发展，作为整体的总交易成本有明显的增加趋势，因为网络复杂性和创新不确定性在不断增加。科斯理论认为市场演化会降低交易成本的观点违背了热力学第二定律的熵增加原理，因为在生物进化和社会进化中都会有熵的增加。科斯的交易成本理论是永动机理论的另一个例子。科斯有关社会成本的文章中最具争议的观点是任何社会矛盾都可以通过双边谈判解决，而无需第三方（法律、政府或者民间社会）的干预。这一论点基于污染者和受害者之间的对称性，更普遍的是消费和投资之间的对称性。劳动分工的起源意味着打破时间和空间的对称，权力与冲突是工业化的代价，这也是我们研究政治经济学和社会经济学的原因。如果科斯理论是有效的，那么权力、冲突、战争、政府和规则就都不会存在了，这并不符合工业化发展的历史。
科斯声称观察了真实的世界。在经过仔细检验后，我们认为科斯研究过的任何一个案例都不支持他的优化论断。降低交易成本是自由化期间支持放松金融管制的主要论据，这正是当前金融危机的根源。科斯认为当交易成本很高的时候，就很难判断政府作用的有效性。显然，交易成本理论的任务是鼓吹放任自由政策。问题是，在制造业、航空业、食品和药品行业、金融业等众多现代行业领域中，哪里能找到无需监管的情形？在政策辩论中，交易成本这一概念在实践中的运用十分有限，因为没有人知道如何将现有的调控成本与潜在风险和不确定性进行比较。我们的研究展示出在制度设计方面，选择机制比交易成本更重要。
（5）知识积累还是代谢增长
亚当·斯密的《国富论》第一卷第一章主要讲述的是劳动分工，也即经济体系日益复杂化的过程。在第三章中，斯密定理——这一术语在1951年由乔治·斯蒂格勒（George Stigler）创造——指出劳动分工受到市场规模的限制。理论生物学运用逻辑斯谛方程（logistic equation）中的S型增长曲线清晰地描述了生物利基（biological niche）这一现象，人口或者产出的增长总会存在资源的上限。1987年，我们推出了学习竞争模型，2012年，我们又提出了代谢增长理论。阿罗的“干中学”理论的本质是知识积累理论，而新古典的内生增长理论则意味着在穷国和富国之间存在无法消除的鸿沟。在科学史上，知识的发展是一个新陈代谢的过程，旧知识不断地被新知识代替，否则我们将无法理解产业和文明的兴衰。熊彼特的“创造性毁灭”可以用理论生物学的“物种竞争模型”和“逻辑斯蒂小波”（logistic wavelets）描写。亚当•斯密和熊彼特的理论不需要优化理论做依据，他们可以用演化动力学理论来做新的整合。
当前，我们的主要任务是为经济学研究一种可替代的范式，这一愿景在1995年由保罗·萨缪尔森首次提出。从我们的角度看，新古典经济学的问题不是数学过多，而是过窄。正如凯恩斯所说：他们相信欧几里德几何，但却生活在一个非欧几里得的世界。复杂性科学为演化经济学提供了新的工具，这超越了熊彼特和哈耶克当年的梦想。
2. 复杂性经济学与新古典主义经济学在如下方面有着根本性的不同。
第一，在资源有限和不断变化的市场环境中，任何一个经济人都没有优化资源配置和获取全部信息的能力。两个非线性特征描绘了所有的生活方式和社会制度的特点：（1）自然资源和市场规模的限制（受制于技术水平、人口规模和生态约束）；（2）人的寿命和生存空间的限制。因此，人们能够反复试验的自由和机会都是十分有限的。现代社会中的劳动分工也需要人们的相互合作，任何一个自私的社会生物都无法在激烈的社会竞争中生存。
第二，人的本质在于它的社会性。社会互动是市场波动和竞争学习的主要来源，动态经济学同时存在的正反馈和负反馈使系统具有一定的可变性和柔韧性。一般均衡优化方法是静止和僵硬的，它忽略了创新、不确定性和生命周期的存在。代表者经济人模型只在分析时间序列的短期时间窗口中起到了初级近似的作用。方法论的个人主义无法理解经济学中的结构问题。
新古典经济学的数学框架是基于封闭系统的哈密顿力学。它的问题在于优化需要时间和空间的对称性，这是新古典经济学在经济分析中忽视历史信息的原因，也是均衡学派和演化学派的根本不同。任何经济活动的开展都是以开放系统中的能量耗散为基础的，新古典经济学众多不切实际的概念，如完善信息、有效市场、理性预期、无摩擦世界、无限资源和长期均衡等，都违背最基本的物理定律，而复杂演化经济学提出的新观念都满足物理定律和生物学的约束条件。研究经济问题时需要重点考虑的因素包括：资源约束、时间尺度、生命周期、创新、混沌、不确定性、多均衡态、变化趋势、演化史、气候变化和地理环境等。开放系统中要考虑相互作用、相关特征、和双向进化。
微观经济中不存在绝对的供需平衡，“希克斯-汉森的IS-LM模型”中不可能只有单向的因果关系。当中央银行降低利率时，我们面临的不是一种而是三种可能的情形：（1）在经济正常的情况下，增加投资；（2）在经济不确定时期，选择持有现金；（3）资本出逃（到有更好增长潜力的外国经济去）。全球化时代的货币政策和财政政策都不是简单可控的。它的经济政策和结构设计应当是混合经济中的应用工程，而不能依托乌托邦经济中的“黑板经济学”。经济分析不能脱离政治、社会和历史等角度。经济帝国主义的终结，也是统一科学的开端，它将自然科学、社会科学和人文科学很好地结合在了一起。
3.我对经济学的观察是由知识风暴和历史潮流塑造的，不是来自主流经济学的科班训练。许多演化经济学的灵感都来自于我对不断变化的中国经济的观测与研究。
第一，历史比较是理解文明分岔的重要方式。西方劳动分工模式的特点是消耗资源节省劳力的技术，例如奶牛业和工业；中国劳动分工模式的特点则是消耗劳力节省资源的技术，如小规模的集约农业。这两个特点对理解斯密定理的生态基础至关重要。规模经济摧毁旧职业的速度远远超过它们创造新就业机会的速度，这就是为什么规模经济与范围经济并存是理解生物多样性和混合经济的关键。要想实现可持续增长就要确保社会稳定和经济效率之间的平衡。
第二，不同的产业有不同的投资周期和生命周期，这才能理解价格改革过程中，为什么不同产业的价格收敛速度大不相同。阿罗-德布鲁模型（Arrow-Debreu model）的产品有无限的生命周期，因此，一般均衡理论难以理解工业经济的不稳定和周期性波动，导致了“休克疗法”和“华盛顿共识”在东欧的失败。中国的开放政策是在实践中摸索的，“价格双轨制”改革、设立经济特区等政策的实施同时确保了国家的创新和稳定。凯恩斯和奈特（Frank Knight）意识到不确定性的困难在于存在着变化，中国的改革者们运用实事求是的态度应对不确定性的问题，而不是在实践中盲目依靠意识形态学说。
第三，在信息经济中，市场份额竞争比价格竞争重要。我们没有实证支持边际成本定价法。中国的国有企业、集体企业和民营企业在学习竞争和技术升级中迎头赶上。因为他们做的是战略思考，目标是升级技术和扩大市场份额，而非短期利润最大化。领导力和集体精神是政府管理和公司治理的精髓。这些观察揭示出新制度经济学只重视控制代理人的局限。
第四，在新兴股市和消费行为中有明显的羊群效应。市场行为中，社会互动和公众舆论比个人理性发挥着更大的作用。这些观察启发着本人研究公众舆论和金融领域的集体行为模型。在宏观经济和金融领域，我们用理论生物学的群体模型和化学反应中的生灭过程，替代随机游走和布朗运动的代表者模型，结果展现出新理论的强大与美丽。
第五，整体论思维植根于中国农业，还原论思维则植根于希腊的商业贸易。当控制实验能够检测竞争理论的时候，分析方法在物理学取得了巨大的进步。然而当整体远远超过部分之和时，分析范式在处理生命和社会系统时面临的问题多多。整体论深深地扎根于中国的医学和经典思想之中，如道家和兵家的学说。我认为未来的复杂性科学将综合分析结构和演化论的视角。复杂经济学则要整合西方的方法论与东方的智慧。
4.我们生活于全球化背景下的开放社会，多元化的世界已经是一个不争的事实。由于生态和文化的制约，人们的生活方式和制度结构必然有多样的选择。例如，我们看到盎格鲁-撒克逊、德国、日本、斯堪的纳维亚和中国等不同市场经济模式的存在。我从文化人类学、心理学、生物学、哲学和历史学等著作中学到很多知识。经济学家们可以在理工科里借用很多的工具来进行定量分析和构建数学模型。演化经济学和复杂性科学起源于美国和欧洲，但它们在日本、澳大利亚和中国取得迅速的发展。世界经济协会的平台将会加快经济学多元化的趋势。
Ⅱ 什么是电泳，什么是布朗运动
电泳现象
胶粒在外加电场作用下，能在分解剂里向阳极或阴极作定向移动，这种现象叫电泳。
说明：
（1）电泳现象表明胶粒带电荷，但胶体都是电中性的。
（2）一般来说，金属氢氧化物、金属氧化物的胶体微粒吸附阳离子，带正电荷，如Fe(OH)3胶体和Al(OH)3胶体微粒。非金属氧化物、金属硫化物胶体微粒吸附阴离子，带负电荷，如As2S3胶体、H2SiO3胶体的微粒。当然，胶体中胶粒带电的电荷种类可能与其他因素有关。
（3）同种胶体的胶粒带相同的电荷。
（4）固溶胶不发生电泳现象。凡是胶粒带电荷的液溶胶，通常都可发生电泳现象。气溶胶在高压电的条件也能发生电泳现象。
电泳——在外加电场的作用下，胶体的微粒在分散剂里向阴极（或阳极）作定向移动的现象。原因：胶粒带有电荷（胶粒表面积很大，吸附能力很强，能选择性地吸附溶液中的离子而带有电荷）。
布朗运动
悬浮在气体或液体中的固态微粒受到气体或液体分子的撞击作永不停止的,无规则的运动,叫做布朗运动.
Ⅲ 什么是ITO定理
伊藤过程
控制论
的发明人维纳在1923年指出，布朗运动在数学上是一个随机过程，提出了用“随机微分方程”来描述，因此人们也把布朗运动称为维纳过程；
日本
数学家伊藤发展建立了带有布朗运动干扰项的随机微分方程，
dx(t)=μ（t,x）dt+σ（t,x）dB
σ（t,x）是干扰强度，μ（t,x）是漂移率
该方程描写的过程是伊藤过程。伊藤过程可看成为一般化的维纳过程，它直接把布朗运动理解为随机干扰，从而赋予了布朗运动最一般的意义。
布朗运动是随机涨落的典型现象, 一般地说，许许多多的宏观观测，都要受到布朗运动的限制. 法国经济学家Bachelier L把股价的变动理想化为布朗运动,在此基础上，经济学家把伊藤过程方程用于描写股票价格)（!）行为过程的一种模式，为更确切地描写股票价格的行为过程，伊藤过程方程被修正为
dS(t)/S(t)=μdt+σdB
其中σ为股票价格波动率、 μ为股票价格的预期收益率,人们把它称为股价方程，它是一个随机微分方程.由伊藤过程描述的股价方程是一个正向的随机微分方程，从确定的S(0)=S0出发，根据布朗运动
的随机变量B(t)在0-t之间的形态，来推断轨线的统计行为.
Ⅳ 什么是布朗运动，什么是维纳过程
布朗运动
被分子撞击的悬浮微粒做无规则运动的现象叫做布朗运动。布朗运动是将看起来连成一片的液体，在高倍显微镜下看其实是由许许多多分子组成的。液体分子不停地做无规则的运动，不断地随机撞击悬浮微粒。当悬浮的微粒足够小的时候，由于受到的来自各个方向的液体分子的撞击作用是不平衡的。在某一瞬间，微粒在另一个方向受到的撞击作用超强的时候，致使微粒又向其它方向运动，这样就引起了微粒的无规则的运动，即布朗运动。
维纳过程
数学中，维纳过程是一种连续时间随机过程，得名于诺伯特·维纳。由于与物理学中的布朗运动有密切关系，也常被称为“布朗运动过程”或简称为布朗运动。维纳过程是莱维过程（指左极限右连续的平稳独立增量随机过程）中最有名的一类，在纯数学、应用数学、经济学与物理学中都有重要应用。
Ⅳ 想学金融，初学，看什么书比较容易懂，而且能学到东西
你好，这方面的书很多，我给楼主介绍几本国外教材吧，国外教材比国内的简明易懂，比较适合楼主学习，不过楼主也不用学太多，因为大学里都是会学的~曼昆的《经济学原理》肯定是要的，楼主也知道了，另外就是克鲁格曼的《国际经济学》，这个建议楼主看上册国际经济部分，下册国际金融部分有点小难，可以以后再看；还有一本博迪/凯恩/马科斯（这是三个人合著的）的《投资学精要》，这个要前看完前面两本才能看懂，也很适合楼主。这几个都是诺贝尔经济学奖的得主，书都是写得很不错的，建议楼主精读。还有就是普通的教材，戴国强的《商业银行经营学》、王萍的《财务报表分析》这两个都是简单的应懂科目，推荐楼主看看。此外推荐楼主额外阅读一本本杰明的《心理学导论》，这个书通俗易懂，对金融学尤其是经济现象的分析有帮助。
一个朋友学金融的，他给列的清单，不知道是否会对你有所帮助？
微观经济学：
《微观经济学—现代观点》瓦里安
囊括了微观经济学的大部分内容，初级用书
《微观经济学—理论和运用》尼克尔森
连接中级微观经济学和高级微观经济学的书，没有数学推导但是大多数论题都直接联系高微内容
《微观经济学—高级教程》瓦里安
那些对金融经济学有兴趣的同学，主要推荐阅读不确定性孩埂粉忌莠涣疯惟弗隶和资本市场，时间，一般均衡等几章。
宏观经济学：
《宏观经济学—全球视角》萨克斯
包罗万有，把宏观经济学的各派观点都详细罗列一遍，要有宏观经济学基础的同学阅读起来会感到有趣。
《宏观经济学》布兰查德
这本书是我读过的书里，对总供给总需求讲的最清楚最详细的了。
《高级宏观经济学》戴维罗默
高宏教材，经济增长部分写的一般，但波动理论部分和投资消费部分非常出彩。
《高级宏观经济学》布兰查德，斯坦利费雪
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《汇率与国际金融》劳伦斯.科普兰
大量介绍各种国际宏观经济学以及汇率决定理论，特别是对货币主义理论，蒙代尔模型，多恩布什超调模型和资产市场模型有详细讨论，而且有大量实例。
《国际经济学》克鲁格曼
国际经济学入门课书籍，文笔优美，用简单语言阐述现象时能引起读者思考。
《国际经济学》甘尔道夫
连接了中级教材和高级教材，数学用的比较多，同时给出详细解释。写作方面不同于美式经济学家知识面狭窄而采众家之长，同时对经济传统给与尊重
《国际经济学基础》奥普斯塔法，罗格夫
国际经济学圣经，该书前言宣称将建立统一的国际宏观经济学体系。采用微观基础为推导根据，让人信服。有大量数学推导，适合高阶学习。
最优化理论：
《数理经济学基本方法》蒋中一
该书对经济学中有所应用的微积分，线性代数等方面知识作了全面的解释，并以经济学中应用为例子，很适合文科学生恶补经济数学之用。在我看来，把这本书真正看通看透，就能应付大部分课程需要了。
《动态最优化基础》蒋中一
高宏第一学期课程必须用书，对变分法，动态优化有很详细描述。
计量经济学：
《计量经济学》古扎拉蒂
本科水平教材，看透该书可以进入高级计量经济学学习。
《计量经济学—现代观点》伍德里奇
连接中级教材和高级教材，对许多高阶教材的问题进行详细讨论，并配以大量实例。推荐阅读。
《计量经济理论和方法》戴维森，麦金农
金融时间序列：
《金融时间序列分析》蔡
芝加哥大学金融学硕士课程教材，偏重时间序列的金融计量应用，但对高阶内容仅作简单介绍，没有推导证明。跳跃的时候会让人看不太懂。
《应用计量经济学时间序列分析》恩德斯
中级计量经济学教材，对平稳时间序列，非平稳时间序列和波动性建模有详细描述，而且简单易懂，不涉及详细证明推导。
《风险管理与金融机构》约翰.霍尔
对VaR有详细讨论
《金融时间序列的经济计量学模型》米尔斯
金融学基础入门
《金融学》博迪,默顿
本人就是看完这本书开始对金融学产生兴趣的，很有趣的入门书。
投资学
《投资学》博迪
中级教程，对现金流定价，均衡定价（CAPM），套利定价（APT），衍生品定价有初步但绝不肤浅的讲解，很适合细读。
《公司财务原理》布雷利
文笔优美，流畅，大家之作。看这本书是种享受。
衍生品定价理论
《期权期货和其他衍生品》约翰.霍尔
被誉为华尔街圣经，全面介绍了各种衍生品及其定价，但稍显不足的是本书较少使用数学，如鞅定价方法，GARCH过程，本书都没有深入讲解，但如果说作为进入金融衍生品的门槛，该书我认为是最好的了。
《an elementary introction to mathematical finance option and other topics》Sheldon Ross
进一步补充了数学知识，据说课后习题极有挑战性。
《stochastic calculus for finance》 shreve
卡耐基梅隆的金融工程硕士生课本。随机微积分和金融数学的完美结合，由浅入深，微言大义，对金融数学有兴趣的同学，推荐阅读。
《stochastic calculus and financial application》steele
该书对布朗运动，鞅测度，
平时阅读
《股市作手回忆录》
《说谎者的扑克牌》
《金融炼金术》
《对冲基金风云录》
《股市真规则》
《经济过热，恐慌和崩溃—金融危机史》
《1929年大崩盘》
《当代十二位经济学家》
Ⅵ 金融学入门看什么书好
楼主你好，这方面的书很多，我给楼主介绍几本国外教材吧，国外教材比国内的简明易懂，比较适合楼主学习，不过楼主也不用学太多，因为大学里都是会学的~曼昆的《经济学原理》肯定是要的，楼主也知道了，另外就是克鲁格曼的《国际经济学》，这个建议楼主看上册国际经济部分，下册国际金融部分有点小难，可以以后再看；还有一本博迪/凯恩/马科斯（这是三个人合著的）的《投资学精要》，这个要前看完前面两本才能看懂，也很适合楼主。这几个都是诺贝尔经济学奖的得主，书都是写得很不错的，建议楼主精读。还有就是普通的教材，戴国强的《商业银行经营学》、王萍的《财务报表分析》这两个都是简单的应懂科目，推荐楼主看看。此外推荐楼主额外阅读一本本杰明的《心理学导论》，这个书通俗易懂，对金融学尤其是经济现象的分析有帮助。
一个朋友学金融的，他给列的清单，不知道是否会对你有所帮助？
微观经济学：
《微观经济学—现代观点》瓦里安
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《微观经济学—理论和运用》尼克尔森
连接中级微观经济学和高级微观经济学的书，没有数学推导但是大多数论题都直接联系高微内容
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那些对金融经济学有兴趣的同学，主要推荐阅读不确定性和资本市场，时间，一般均衡等几章。
宏观经济学：
《宏观经济学—全球视角》萨克斯
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《宏观经济学》布兰查德
这本书是我读过的书里，对总供给总需求讲的最清楚最详细的了。
《高级宏观经济学》戴维罗默
高宏教材，经济增长部分写的一般，但波动理论部分和投资消费部分非常出彩。
《高级宏观经济学》布兰查德，斯坦利费雪
对兰姆赛模型有非常详细的阐述，同时在经济波动方面，讲述大量不同于主流（真实经济周期）的新观点：如混沌，太阳黑子等。但本书数学较多，而且对宏观经济基础和直觉要求甚高，建议有所成后进一步阅读。国际宏观经济学
《汇率与国际金融》劳伦斯.科普兰
大量介绍各种国际宏观经济学以及汇率决定理论，特别是对货币主义理论，蒙代尔模型，多恩布什超调模型和资产市场模型有详细讨论，而且有大量实例。
《国际经济学》克鲁格曼
国际经济学入门课书籍，文笔优美，用简单语言阐述现象时能引起读者思考。
《国际经济学》甘尔道夫
连接了中级教材和高级教材，数学用的比较多，同时给出详细解释。写作方面不同于美式经济学家知识面狭窄而采众家之长，同时对经济传统给与尊重
《国际经济学基础》奥普斯塔法，罗格夫
国际经济学圣经，该书前言宣称将建立统一的国际宏观经济学体系。采用微观基础为推导根据，让人信服。有大量数学推导，适合高阶学习。
最优化理论：
《数理经济学基本方法》蒋中一
该书对经济学中有所应用的微积分，线性代数等方面知识作了全面的解释，并以经济学中应用为例子，很适合文科学生恶补经济数学之用。在我看来，把这本书真正看通看透，就能应付大部分课程需要了。
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计量经济学：
《计量经济学》古扎拉蒂
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连接中级教材和高级教材，对许多高阶教材的问题进行详细讨论，并配以大量实例。推荐阅读。
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金融时间序列：
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金融学基础入门
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衍生品定价理论
《期权期货和其他衍生品》约翰.霍尔
被誉为华尔街圣经，全面介绍了各种衍生品及其定价，但稍显不足的是本书较少使用数学，如鞅定价方法，GARCH过程，本书都没有深入讲解，但如果说作为进入金融衍生品的门槛，该书我认为是最好的了。
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平时阅读
《股市作手回忆录》
《说谎者的扑克牌》
《金融炼金术》
《对冲基金风云录》
《股市真规则》
《经济过热，恐慌和崩溃—金融危机史》
《1929年大崩盘》
《当代十二位经济学家》
Ⅶ 布朗运动与计量经济学的关系
应用经济学抽样调查
Ⅷ 求教数理经济学达人
1）第一个问题貌似在泛函或者运筹里面就会告诉你为什么在凸集上有。你可以看一本运筹学的书，貌似清华出版社有的《运筹学》 作者是《运筹学》清华大学编写组。。
你说的slater条件不知道是什么。我只知道二阶条件。。。
2）这个应该是对应最后的平稳分布。不如你再找本高等代数看看，讲特征值就有了。并且同时看看线性空间什么的。推荐北大版本的高等代数。丘维声版本的稍微容易些，你要高等代数和线性代数的知识，看起来应该很容易。。
Ⅸ 金融学必看书籍
一个朋友学金融的，他给列的清单，不知道是否会对你有所帮助？
微观经济学：
《微观经济学—现代观点》瓦里安
囊括了微观经济学的大部分内容，初级用书
《微观经济学—理论和运用》尼克尔森
连接中级微观经济学和高级微观经济学的书，没有数学推导但是大多数论题都直接联系高微内容
《微观经济学—高级教程》瓦里安
那些对金融经济学有兴趣的同学，主要推荐阅读不确定性和资本市场，时间，一般均衡等几章。
宏观经济学：
《宏观经济学—全球视角》萨克斯
包罗万有，把宏观经济学的各派观点都详细罗列一遍，要有宏观经济学基础的同学阅读起来会感到有趣。
《宏观经济学》布兰查德
这本书是我读过的书里，对总供给总需求讲的最清楚最详细的了。
《高级宏观经济学》戴维罗默
高宏教材，经济增长部分写的一般，但波动理论部分和投资消费部分非常出彩。
《高级宏观经济学》布兰查德，斯坦利费雪
对兰姆赛模型有非常详细的阐述，同时在经济波动方面，讲述大量不同于主流（真实经济周期）的新观点：如混沌，太阳黑子等。但本书数学较多，而且对宏观经济基础和直觉要求甚高，建议有所成后进一步阅读。国际宏观经济学
《汇率与国际金融》劳伦斯.科普兰
大量介绍各种国际宏观经济学以及汇率决定理论，特别是对货币主义理论，蒙代尔模型，多恩布什超调模型和资产市场模型有详细讨论，而且有大量实例。
《国际经济学》克鲁格曼
国际经济学入门课书籍，文笔优美，用简单语言阐述现象时能引起读者思考。
《国际经济学》甘尔道夫
连接了中级教材和高级教材，数学用的比较多，同时给出详细解释。写作方面不同于美式经济学家知识面狭窄而采众家之长，同时对经济传统给与尊重
《国际经济学基础》奥普斯塔法，罗格夫
国际经济学圣经，该书前言宣称将建立统一的国际宏观经济学体系。采用微观基础为推导根据，让人信服。有大量数学推导，适合高阶学习。
最优化理论：
《数理经济学基本方法》蒋中一
该书对经济学中有所应用的微积分，线性代数等方面知识作了全面的解释，并以经济学中应用为例子，很适合文科学生恶补经济数学之用。在我看来，把这本书真正看通看透，就能应付大部分课程需要了。
《动态最优化基础》蒋中一
高宏第一学期课程必须用书，对变分法，动态优化有很详细描述。
计量经济学：
《计量经济学》古扎拉蒂
本科水平教材，看透该书可以进入高级计量经济学学习。
《计量经济学—现代观点》伍德里奇
连接中级教材和高级教材，对许多高阶教材的问题进行详细讨论，并配以大量实例。推荐阅读。
《计量经济理论和方法》戴维森，麦金农
金融时间序列：
《金融时间序列分析》蔡
芝加哥大学金融学硕士课程教材，偏重时间序列的金融计量应用，但对高阶内容仅作简单介绍，没有推导证明。跳跃的时候会让人看不太懂。
《应用计量经济学时间序列分析》恩德斯
中级计量经济学教材，对平稳时间序列，非平稳时间序列和波动性建模有详细描述，而且简单易懂，不涉及详细证明推导。
《风险管理与金融机构》约翰.霍尔
对VaR有详细讨论
《金融时间序列的经济计量学模型》米尔斯
金融学基础入门
《金融学》博迪,默顿
本人就是看完这本书开始对金融学产生兴趣的，很有趣的入门书。
投资学
《投资学》博迪
中级教程，对现金流定价，均衡定价（CAPM），套利定价（APT），衍生品定价有初步但绝不肤浅的讲解，很适合细读。
《公司财务原理》布雷利
文笔优美，流畅，大家之作。看这本书是种享受。
衍生品定价理论
《期权期货和其他衍生品》约翰.霍尔
被誉为华尔街圣经，全面介绍了各种衍生品及其定价，但稍显不足的是本书较少使用数学，如鞅定价方法，GARCH过程，本书都没有深入讲解，但如果说作为进入金融衍生品的门槛，该书我认为是最好的了。
《an elementary introction to mathematical finance option and other topics》Sheldon Ross
进一步补充了数学知识，据说课后习题极有挑战性。
《stochastic calculus for finance》 shreve
卡耐基梅隆的金融工程硕士生课本。随机微积分和金融数学的完美结合，由浅入深，微言大义，对金融数学有兴趣的同学，推荐阅读。
《stochastic calculus and financial application》steele
该书对布朗运动，鞅测度，
平时阅读
《股市作手回忆录》
《说谎者的扑克牌》
《金融炼金术》
《对冲基金风云录》
《股市真规则》
《经济过热，恐慌和崩溃—金融危机史》
《1929年大崩盘》
《当代十二位经济学家》