A. 线性回归的基本假设
1、随机误差项是一个期望值或平均值为0的随机变量;
2、对于解释变量的所有观测值,随机误差项有相同的方差;
3、随机误差项彼此不相关;
4、解释变量是确定性变量,不是随机变量,与随机误差项彼此之间相互独立;
5、解释变量之间不存在精确的(完全的)线性关系,即解释变量的样本观测值矩阵是满秩矩阵;
6、随机误差项服从正态分布。
(1)计量经济学线性回归扩展阅读:
线性回归方程是利用数理统计中的回归分析,来确定两种或两种以上变数间相互依赖的定量关系的一种统计分析方法之一。线性回归也是回归分析中第一种经过严格研究并在实际应用中广泛使用的类型。按自变量个数可分为一元线性回归分析方程和多元线性回归分析方程。
线性回归有很多实际用途。分为以下两大类:
1 如果目标是预测或者映射,线性回归可以用来对观测数据集的和X的值拟合出一个预测模型。当完成这样一个模型以后,对于一个新增的X值,在没有给定与它相配对的y的情况下,可以用这个拟合过的模型预测出一个y值。
2 给定一个变量y和一些变量X1,...,Xp,这些变量有可能与y相关,线性回归分析可以用来量化y与Xj之间相关性的强度,评估出与y不相关的Xj,并识别出哪些Xj的子集包含了关于y的冗余信息。
B. 计量经济学线性回归怎么解释数据
先看t-test,其一般大于1.96 或小于-1.96 说明可用,再看系数是正相关还是负相关。
比如 y = 10 + 5 X1 -2 X2
t-test 1.8 -2.5
1,对于y来说,X1 对其没有显著的影响。
2,对于y来说,X2 对其有显著的影响,并且当X2上升(或下降)一个单位,y下降(或上升)2个单位,X2与Y负相关。
C. 计量经济学中 线性回归的无偏性 和 多元相关系数 是什么意思
线性回归的无偏性: 英文中简称BLUE, best linear unbiased estimate.
(1)线性,即这个估计量是随机变量。
(2)无偏性,即这个估计量的均值或者期望值E(a)等于真实值a。
(3)具有有效估计值,即这个估计量在所有这样的线性无偏估计量一类中有最小方差。
ps: 其中(2)稍微给你解释下, 就是, 如果有y= a0+a1*x1+u , 那么unbiased代表E(a0)=a0, E(a1)=a1
多元相关系数: 其实你应该找的是"相关系数", 英文Correlation coefficient.
相关表和相关图可反映两个变量之间的相互关系及其相关方向,但无法确切地表明两个变量之间相关的程度。
著名统计学家卡尔·皮尔逊设计了统计指标——相关系数。相关系数是用以反映变量之间相关关系密切程度的统计指标。相关系数是按积差方法计算,同样以两变量与各自平均值的离差为基础,通过两个离差相乘来反映两变量之间相关程度;着重研究线性的单相关系数。
依据相关现象之间的不同特征,其统计指标的名称有所不同。如将反映两变量间线性相关关系的统计指标称为相关系数(相关系数的平方称为判定系数);将反映两变量间曲线相关关系的统计指标称为非线性相关系数、非线性判定系数;将反映多元线性相关关系的统计指标称为复相关系数、复判定系数等
D. 计量经济学线性回归补全数据的题
2)以1978—2003年的时间序列研究中国城镇居民消费函数时发现,1991年前后城镇居民消费性支出Y对可支配收入X的回归关系明显不同。如果不加处理的在整个时间序列区间应用普通最小二乘法,会带来结果的偏差。可以考虑以下哪一种方法克服此问题:()。A、虚拟变量方法B、分时段建立模型C、增加样本容量D、采用滞后变量的模型3)计量经济学的核心思路是(b)A.回归分析B.建立经济模型C.最小二乘估计D.统计推断4)关于包含虚拟变量的模型,下列哪个描述不准确(c)A.模型的解释变量可以仅由虚拟变量构成。B.模型的解释变量必须包含定量变量。C.模型的解释变量可以包含定性变量与定量变量。D.在季度分析模型中不能将四个季度同时作为虚拟变量纳入模型中。7)回归分析中定义的(b)A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量,被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量,被解释变量为非随机变量8)对于滞后模型,解释变量的滞后长度每增加一期,可利用的样本数据就会(b)A.增加1个B.减少1个C.增加2个D.减少2个9)若回归模型中的随机误差项存在较强的一阶正自相关,则估计模型参数应采用(d)A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.一阶差分法11)违背了下列哪条性质后最小二乘估计量仍然是BLUE估计量()A.线性性B.一致性C.有效性D.无偏性12)如果误把非线性关系作为线性关系直接用普通最小二乘法回归会导致()A.误差项均值非零B.误差序列相关C.异方差D.多重共线性13)常见判别模型好坏的参考标准包括()(多选)A.节省性B.数据优质性C.可识别性D.理论一致性14)随机扰动项产生的原因是(abcd)(多选)(A)客观现象的随机性(人的行为、社会环境与自然影响的随机性)(B)模型省略变量(被省略的具有随机性的变量归入随机扰动项)(C)数学模型函数的形式的简化(D)数学模型函数的形式的误定(E)经济数据的来源问题补充:判断改错1、标准线性回归模型的参数表示了解释变量引起被解释变量的相对变化,而对数模型回归参数则表示解释变量引起被解释变量的绝对变化。(f)2、如果存在异方差,普通最小二乘估计量是无偏的和无效的。(f)3、当R2=1,F=0;当R2=0,F=∞。()4、回归分析的结果要通过统计意义检验和计量经济意义检验后方可应用。(t)5、在多元回归分析中,方程Y=β0+β1X1+β2X2+ε中的偏回归系数β2表示X2变化一个单位引起Y的平均变化。(t)抱歉有些题不会做
E. [计量经济学]关于线性回归,求解!
虽然第二个模型可以化为:Y=a'X+b', 也是线性模型,但由于它与第一个是做了非线性变换得到了,(Y-->Y/X, X-->1/X).所以两者的系数通常不会相等,即不一定有:a'=b, b'=a。
F. 计量经济学简单线性回归中答案的意思
第一行括号是标准差,对应上面的参数(下同),standard error,第二行括号是t统计量,DW是杜宾-沃特森检验统计值。
G. 在计量经济学中,怎样判断线性与非线性回归函数
楼上的回答是针对数学概念上的线性与非线性讲的。
在计量经济学中,线性或非线性,不是针对自变量而言的,也就是X,而是针对自变量的系数参数而言的。如:
y=a+bx这是线性,y=a+bx+cx^2这也是线性,因为a b c导数都是常数,或者说都是1次的,而y=a+bcX1+dX2,这样的模型就是非线性的,因为bc是2次的。区分其实就这么简单。