先看課程設置
第一學期
Stochastic Calculus I (MF792)Fundamentals of Finance (MF702)Stochastic Calculus II (MF795)Statistical Methods of Mathematical Finance (MF793)第二學期
Fixed Income Securities (MF728)C++ Programming for Mathematical Finance (MF703)Computational Methods of Mathematical Finance (MF796)Stochastic Optimal Control and Investment (MF794)第三學期
Credit Risk (MF772)Advanced Derivatives (MF770)Corporate Risk Management (MF731)Portfolio Theory (MF730)
項目叫Master of Science in Mathematical Finance。在全美所有金工類的碩士裡面，我們項目可能是數學學得比較多的了。從上面這些課程裡面來看，除了Computional Methods of Mathematical Finance和C++ Programming for Mathematical Finance以外，剩下的(本質上)全部都是數學課。
Stochastic Calculus I和 Stochastic Calculus II學的就是 Stochastic Calculus for Finance II (豆瓣) 前五章的內容，但是如果是Andrew Lyasoff來給你們上這門課，而且一般就是他來上這門課，那麼你要做好心理准備，這個我留到下一部分八教授的地方詳細講。
然後Fundamental of Finance講的是 Stochastic Calculus for Finance I (豆瓣) 的內容再加上CAPM和效用函數等等偏經濟學的理論，還有就是 Options, Futures, and Other Derivatives (豆瓣) 裡面跟CFA考試重合的內容，也就是非數學性的金融產品常識。
Statistical Methods of Mathematical Finance還有最後一學期的Corporate Risk Management都是統計類型的課，你會學到Time Series正常的那些內容，ARIMA和GARCH還有Bayesian Statistics。
Fixed Income Securities其實還是在學Stochastic Calculus，在這門課里你主要會學到change of measure還有各種隨機利率模型。
C++ Programming for Mathematical Finance學的就是C++編程啦，主要就是OOP(Object Oriented Programming)的內容，這不是一門編程入門課，所以編程方面自己要提前做好准備，而且第一學期就會有編程任務，而這門課要第二學期才會上。
Computational Methods of Mathematical Finance是最實用的一門課，主要學Monte Carlo Simulation, Euler Discretization, Quadrature, FFT還有Finite Difference Method，這門課就是金融領域裡面各種數值演算法的導論，會涉及到大量編程。
Stochastic Optimal Control and Investment會學習Jump Processes還有Dynamic Programming，是所有課裡面數學性最強的，而且絕對是Lyasoff教，下一部分八。
最後一學期Credit Risk是學習CDS,CDO定價還有其他的信用衍生品，會有很多涉及Bloomberg Terminal和編程的作業。
Advanced Derivatives由我系鎮系教授Detemple來教，涉及內容是美式期權定價和各種奇異期權定價，數學性很強，還需要自己寫數值演算法程序。
Portfolio Theory是由另外一位鎮系教授Rindisbacher來教，講解隨機動態資產組合理論，是用你之前學到的所有知識來構建資產組合，這個東西沒聽說業界哪家在用，主要是因為其中用到的基礎模型現在都還沒有成熟的模型，比如說隨機利率模型，現在很多人都還在研究，傳統用的如Vasicek,CIR, HJM模型都還不盡如人意，所以在此基礎上架構的隨機資產組合理論暫時還是鏡中水月。
另外就是很多課都是跟博士一起上的，所以理論上你上的是博士水平的課，而且你們一起打分，BU又是全美最難拿A的學校，所以做好心理准備吧。
好的，接下來我八一八各位教授。
首先當然是 Andrew Lyasoff . 這是所有BU MSMF項目畢業的人永恆的話題。他是一個理論數學家，不是一個金融數學家。這意味著他會不斷地向你強調證明的嚴謹性，這導致他的課很難，因為他講課從來不以直觀角度入手，一般他的課只有少數幾個人能聽懂。他的數學造詣是相當高的，畢竟是 Andrey Kolmogorov 的徒孫啊，曾經在歐洲數學界屬於頂尖水平，後來（據他自己所說）被蘇共「迫害」然後跑到美國來了，名字也是過來以後改的，原來的名字已經無從得知了。作為一個數學家，當然是有自己的口頭禪的，他最喜歡講的就是"This is trivial", 很多你不能理解的問題在他看來都太簡單了，所以他懶得回答你。（圖片解析度太低了，真希望我有高清的）
總之就是個特別聰明長得又很帥但是不擅長跟人溝通的數學家，而且特別喜歡給人找茬。他跟Steven Ross和Robert Merton都是很熟的，但是也不忘給人拆台。他曾經跟Merton說，（我直接翻譯成中文啦），「羅伯特啊，你們那個Black-Scholes-Merton公式我用Mathematica的符號運算就直接推導出來了，你們幹嘛要用手推啊這個東西這么簡單。」然後Merton跟他說：「安德魯啊，1973年那會兒沒有這個數學軟體啊。」而且他就住在MIT的Sloan商學院旁邊，所以呢那邊一開學術研討會他就過去了，經常舉手質疑演講者的數學嚴謹性，開頭總是「But wait a second」，然後就開始說別人的推導如何如何不嚴謹。如果有人研究過Real Option，也就是實物期權，一定知道一本鴻篇巨著，Investment under Uncertainty (豆瓣) 兩個作者Dixit和Pyndick都是Paul Samuelson的得意門生而且在數量經濟學界備受尊重，他跟我講他當年如何質疑Dixit對於Smooth Pasting Condition（簡言之就是行權時原有的價值曲線跟行權後的價值曲線相切，這是美式期權的一個特點）的解釋，說數學上不夠嚴謹，然後他自己做了個推導展示給我們看。還有很多啦，本院鎮系教授Jerome Detemple是專門研究美式期權的也躺過槍，Lyasoff自己發明了一種新的美式期權定價方法，其實就是用Bermuda Option去逼近，不同於原有的Binomial Tree或者Optimal Stopping的方法，他說那些是個人都會，所以他自己發明了一種新的……
接著是鎮系教授 Jerome Detemple ，曾經在哥大任教然後為人實在是太低調了網上連個CV都找不到，有一次鬍子也不剃就來了搞得像宿醉的樣子，然後說他自己手推了兩天一個新的3因子隨機波動率模型，還沒有發表，不過是Heston Model和Hull White等等隨機波動率模型的超集, 然後現場手動推導從來不用課件。曾經是很多期刊的編輯啊。關鍵是他現在是Mathematical Finance的總編輯啊，你們要發文章都得過他手啊。
跟Zvi Bodie和後面馬上要說到的Marcel Rindisbacher一起發了很多篇Consumption Based Asset Allocation方面的文章，是現在這個方向的絕對權威，他的學術生涯其實就是討論衍生品怎麼樣被應用到資產組合理論中去對沖風險，不同於很多年以前就發明的Makovitz Frontier和APT,他考慮的是連續時間狀況下隨機的模型。他是公認的講課講的最好的，總能給人茅塞頓開之感，學術大家總是能深入淺出把復雜的問題簡單化。他著有一本 American-style Derivatives (豆瓣) 絕對值得一看。
然後是 Marcel Rindisbacher ，最逗的教授沒有之一，他祖上 Peter Rindisbacher 是畫家畫了下面這幅畫他總是拿出來炫耀，還有還多作品基本都是描述印第安人的生活。
他會教Portfolio Theory這門課，他的研究興趣就是動態資產組合理論。有課件但是他上課喜歡自己寫板書，數學好的人都有一種現場推導的沖動，不過他推導的時候主要屬於自high,會自己擋住他寫的東西，等到他挪開你想抄他寫的內容的時候，他又會把那段推導擦掉寫下一部分了，所以我基本放棄抄板書。另外他還是我校Finance Department的Chairman。他10年畢業的學生現在在State Street做到VP，12年的學生在Brown Univeristy做教授，13年的學生現在在高盛做Quant。
然後說下 Gustavo Schwenkler ,簡單概括就是青年才俊，斯坦福Management Science & Engineering13年畢業的博士，有興趣的可以看下他導師帶出來的學生現在都在哪裡 Students | Kay Giesecke 。他主要的研究方向金融計量和計算金融，會多門外語，長得很帥被大家誤以為喜歡的不是女人，能力很強，前途大好。13年畢業現在引用量已經有131了。
最後簡單說下Rodolfo Prieto,我因為一些原因認識Philip Dybvig，而他對Prieto的評價很高，Prieto會教Fixed Income Securities這門課,他2010年博士畢業只發了一篇paper,不過是JFE，你懂的。
㈡ 關於數理金融
呵呵~~這樣的~
武大的專業和央財的專業都不錯！個人感覺武大比較權威。
你要知道的，大部分經濟學研究者，都是在本科時期學習數學專業。然後考研讀博再進一步向經濟學方面發展。隨著金融學的研究深入，要求相當高的數學功底。
另外，關於數理金融和金融工程的區別方面，數理金融更注重方法論，而金融工程實踐型更強。數理金融基礎性的數學課程會多一些，而金融工程則對實際金融產品的特性、產品定價方法研究更多一些。數理金融更適合進一步深入研究，如果再向金融工程方面發展會比較順利。理論性比金融工程要強。金融工程的重點更多的放在金融產品的研究，當然數學和統計的工具是不可或缺的。產品等價方法、金融風險管理是就業的主要方向。數理金融相對可能出國機會多一些，因為相比金融工程，數理金融稍冷一些。而且出國自費學習金融工程的成本會非常高。
最後呢，精算師，需要3年+的工作經驗和9門比較難的課程，資格證是非常難考的，要有心理准備。但是拿出你上高三的勁頭來，什麼都不是障礙。
呵呵，說了這么多，希望對你有幫助。
還有一年時間，加油好好復習。不要讓這些因素打亂你的思緒哦~
祝你在高考中取得好成績啊！
O(∩_∩)O哈！
㈢ 財經類院校裡面的，數理金融學主要研究什麼以後就業如何
1、數理金融學主要研究金融問題。這個專業的畢業生目前不但在國外很吃香，在國內需求量也很大。
2、數理金融學，即金融數學（Financial Mathematics），又稱數學金融學、分析金融學，是利用數學工具研究金融，進行數學建模、理論分析、數值計算等定量分析，以求找到金融動內在規律並用以指導實踐。金融數學也可以理解為現代數學與計算技術在金融領域的應用，因此，金融數學是一門新興的交叉學科，發展很快，是目前十分活躍的前言學科之一。
3、數理金融學運用隨機分析，隨機最優控制，倒向隨機微分方程，非線性分析，分形幾何等現代數學工具研究以下問題：
（1）不完備金融市場有價證券（例如期貨，期權等衍生工具）的資本資產定價模型，套利定價理論，套期保值理論及最優投資和消費理論。
（2）利率的期限結構和利率衍生產品的定價理論。
（3）不完備金融市場的風險管理和風險控制理論。
4、隨著諾貝爾經濟學獎越來越多的頒給計量經濟學研究學者，學者也越來越重視數學在金融研究領域中的運用。數理金融學屬於金融工程范疇。這個專業的畢業生目前不但在國外很吃香，在國內需求也很大。在中國的就業主要在以下幾個領域：
（1）基金公司：基金公司現在需要一批能做基金績效評估、風險控制、資產配置的人才。
（2）證券公司：證券公司現在正處在最艱難的時期，同時也在通過集合理財產品設計等尋求生存的機會。
（3）銀行：最傳統的銀行也在起著微妙的變化。現在各大銀行的總行正在著手建立內部風險管理模型，急需這方面的人才，可是，由於銀行僵化用人制度，真正有水平的人未必能進去做這個事情。銀行內部的另外一個重要部門——資金部，也需要金融工程的人才，他們一方面在銀行間債券市場操作，是未來固定收益證券這一塊的主力，同時也是未來大有發展空間的公司債券市場，抵押支持債券這些金融工程產品的設計主力。
㈣ 數理金融是什麼怎麼定義
數理金融學，即金融數學（Financial Mathematics），又稱數學金融學、分析金融學，是利用數學工具研究金融，進行數學建模、理論分析、數值計算等定量分析，以求找到金融動內在規律並用以指導實踐。金融數學也可以理解為現代數學與計算技術在金融領域的應用，因此，金融數學是一門新興的交叉學科，發展很快，是目前十分活躍的前言學科之一。
金融數學,運用隨機分析，隨機最優控制，倒向隨機微分方程，非線性分析，分形幾何等現代數學工具研究以下問題：
（1）不完備金融市場有價證券（例如期貨，期權等衍生工具）的資本資產定價模型，套利定價理論，套期保值理論及最優投資和消費理論。
（2）利率的期限結構和利率衍生產品的定價理論。
（3）不完備金融市場的風險管理和風險控制理論。
數理金融相關的課程列表
1.數學：
微積分，微分方程（特別是偏微分方程），測度論，組合數學(combinatorics)
2概率統計：
基本概率和統計，高級概率論(研究生課程），stochastic calculus
概率論基礎——測度論（measure theory),隨機過程（stochastic processes),
隨機微分方程及應用（stochastic differential equation and its application)
實用多元統計分析（applied multivariate statistical analysis
3金融：
數理金融（mathematical finance)
一般金融理論，金融市場的運行，風險管理，資產定價理論（特別是derivative pricing.
4.編程：
Excel一定要精通， C或C++，有餘力學點matlab, sas, java
5.做秀能力（Presentation Skills): Power Point的幻燈片是要會做的。
㈤ 數理金融學就業前景怎麼樣
您好，從就業的角度出發，也可以考慮學一門實用的技術，其實計算機版專業就是很好的權， 比如ui設計、4G移動開發、互聯網編程、大數據、雲計算、VR等等就業前景都挺好。 看自己的興趣和未來的發展方向， 然後選擇就行... 我們有本科，也有專科專業， 我們的很多學生都是學有所成，祝你一切順利
㈥ 有誰懂同濟大學數理金融學
金融數學是一門新興的金融學與數學（特別是最優化理論、高等概率論內、隨機微積分、偏微容分方程等）的交叉學科,又稱數理金融學。
任何一門學科的現代化和精確化進程，都必然導致以數學作為自身的語言。從經濟學中獨立出來的現代金融學的現代化標志， 體現在金融學的數量化上。
金融科學數量化是指金融學理論研究模式趨向於數學化（指推理演繹數學化）、應用研究定量化(指建立相應的數學模型)和運用計算機技術求解模型數值問題的廣泛化，從而促成了金融數學的誕生和發展。
㈦ 求武漢大學經管院數理金融專業大一上的課表和教材書名···謝謝了!
大一上:初級微觀經濟學(曼昆)，初級宏觀經濟學(曼昆)，數學分析(鄧東皋)，高等代數(丁維聲)，專業的就這些，其他還有公共課。具體課表可以去教務部系統查。數學課程基本跟數院差不多，但用的數學教材比數院的難，數理不學數學建模，數院沒有拓撲，可能還有其他不同，我不是很清楚了。數學分析比高數A都難很多，關鍵是好幾門數學課還都是爺爺級的大神交，掛科率很驚悚的。數理催人老啊。。。。不要轉了。。。。。
㈧ 數理金融學需要哪些數學功底
數理金融對數學的要求
第一，隨機過程和時間序列要好，
第二，微積分尤其內是級數和微容分方程
第三，統計學，概率論以及線性代數。
主要的數學功底大概就這些，數理金融在中國興起不久，但是國外很火，國內很多都是數學專業的，缺乏金融知識，數理金融本質還是金融，所以你這很有前途，加油啦！
㈨ 目前，我國有數理金融專業的院校有哪些哪所最好
數理金融復，不是大學目錄里制的專業。但部分高校有本專業或方向自設。
武漢大學有數理金融實驗班招生；武漢理工大學有數理金融試點班；深圳大學以數理金融班招生；中國政法大學新開有成思危數理金融菁英班；中央財經大學中國經濟與管理研究院經濟學專業下設數理經濟與數理金融方向 ；南開大學在數學與應用數學專業下設數理金融與精算科學方向； 河南農業大學有信息與計算科學(數理金融方向)。
中國人民大學、武漢大學、中山大學、山東大學等校也都開辦過數理金融類試點班。
中國科技大學開設的金融工程具有開設概率統計和金融學的交叉專業。
四川師范大學、同濟大學正在論證開設數理金融班。
選擇學校的話，可重點考慮武漢大學、中央財經大學、南開大學等。