A. 線性回歸的基本假設
1、隨機誤差項是一個期望值或平均值為0的隨機變數；
2、對於解釋變數的所有觀測值，隨機誤差項有相同的方差；
3、隨機誤差項彼此不相關；
4、解釋變數是確定性變數，不是隨機變數，與隨機誤差項彼此之間相互獨立；
5、解釋變數之間不存在精確的（完全的）線性關系，即解釋變數的樣本觀測值矩陣是滿秩矩陣；
6、隨機誤差項服從正態分布。
(1)計量經濟學線性回歸擴展閱讀：
線性回歸方程是利用數理統計中的回歸分析，來確定兩種或兩種以上變數間相互依賴的定量關系的一種統計分析方法之一。線性回歸也是回歸分析中第一種經過嚴格研究並在實際應用中廣泛使用的類型。按自變數個數可分為一元線性回歸分析方程和多元線性回歸分析方程。
線性回歸有很多實際用途。分為以下兩大類：
1 如果目標是預測或者映射，線性回歸可以用來對觀測數據集的和X的值擬合出一個預測模型。當完成這樣一個模型以後，對於一個新增的X值，在沒有給定與它相配對的y的情況下，可以用這個擬合過的模型預測出一個y值。
2 給定一個變數y和一些變數X1,...,Xp，這些變數有可能與y相關，線性回歸分析可以用來量化y與Xj之間相關性的強度，評估出與y不相關的Xj，並識別出哪些Xj的子集包含了關於y的冗餘信息。
B. 計量經濟學線性回歸怎麼解釋數據
先看t-test，其一般大於1.96 或小於-1.96 說明可用，再看系數是正相關還是負相關。
比如 y = 10 + 5 X1 -2 X2
t-test 1.8 -2.5
1，對於y來說，X1 對其沒有顯著的影響。
2，對於y來說，X2 對其有顯著的影響，並且當X2上升（或下降）一個單位，y下降（或上升）2個單位，X2與Y負相關。
C. 計量經濟學中 線性回歸的無偏性 和 多元相關系數 是什麼意思
線性回歸的無偏性: 英文中簡稱BLUE, best linear unbiased estimate.
（1）線性，即這個估計量是隨機變數。
（2）無偏性，即這個估計量的均值或者期望值E（a）等於真實值a。
（3）具有有效估計值，即這個估計量在所有這樣的線性無偏估計量一類中有最小方差。
ps: 其中(2)稍微給你解釋下, 就是, 如果有y= a0+a1*x1+u , 那麼unbiased代表E(a0)=a0, E(a1)=a1
多元相關系數: 其實你應該找的是"相關系數", 英文Correlation coefficient.
相關表和相關圖可反映兩個變數之間的相互關系及其相關方向，但無法確切地表明兩個變數之間相關的程度。
著名統計學家卡爾·皮爾遜設計了統計指標——相關系數。相關系數是用以反映變數之間相關關系密切程度的統計指標。相關系數是按積差方法計算，同樣以兩變數與各自平均值的離差為基礎，通過兩個離差相乘來反映兩變數之間相關程度；著重研究線性的單相關系數。
依據相關現象之間的不同特徵，其統計指標的名稱有所不同。如將反映兩變數間線性相關關系的統計指標稱為相關系數（相關系數的平方稱為判定系數）；將反映兩變數間曲線相關關系的統計指標稱為非線性相關系數、非線性判定系數；將反映多元線性相關關系的統計指標稱為復相關系數、復判定系數等
D. 計量經濟學線性回歸補全數據的題
2）以1978—2003年的時間序列研究中國城鎮居民消費函數時發現，1991年前後城鎮居民消費性支出Y對可支配收入X的回歸關系明顯不同。如果不加處理的在整個時間序列區間應用普通最小二乘法，會帶來結果的偏差。可以考慮以下哪一種方法克服此問題：（）。A、虛擬變數方法B、分時段建立模型C、增加樣本容量D、採用滯後變數的模型3）計量經濟學的核心思路是（b）A.回歸分析B.建立經濟模型C.最小二乘估計D.統計推斷4）關於包含虛擬變數的模型，下列哪個描述不準確（c）A．模型的解釋變數可以僅由虛擬變數構成。B．模型的解釋變數必須包含定量變數。C．模型的解釋變數可以包含定性變數與定量變數。D．在季度分析模型中不能將四個季度同時作為虛擬變數納入模型中。7）回歸分析中定義的(b)A.解釋變數和被解釋變數都是隨機變數B.解釋變數為非隨機變數，被解釋變數為隨機變數C.解釋變數和被解釋變數都為非隨機變數D.解釋變數為隨機變數，被解釋變數為非隨機變數8）對於滯後模型，解釋變數的滯後長度每增加一期，可利用的樣本數據就會(b)A.增加1個B.減少1個C.增加2個D.減少2個9）若回歸模型中的隨機誤差項存在較強的一階正自相關，則估計模型參數應採用(d)A.普通最小二乘法B.加權最小二乘法C.廣義差分法D.一階差分法11）違背了下列哪條性質後最小二乘估計量仍然是BLUE估計量（）A．線性性B.一致性C.有效性D.無偏性12）如果誤把非線性關系作為線性關系直接用普通最小二乘法回歸會導致（）A．誤差項均值非零B.誤差序列相關C．異方差D.多重共線性13）常見判別模型好壞的參考標准包括（）（多選）A．節省性B.數據優質性C.可識別性D.理論一致性14）隨機擾動項產生的原因是（abcd）（多選）（A）客觀現象的隨機性（人的行為、社會環境與自然影響的隨機性）（B）模型省略變數（被省略的具有隨機性的變數歸入隨機擾動項）（C）數學模型函數的形式的簡化（D）數學模型函數的形式的誤定（E）經濟數據的來源問題補充：判斷改錯1、標准線性回歸模型的參數表示了解釋變數引起被解釋變數的相對變化，而對數模型回歸參數則表示解釋變數引起被解釋變數的絕對變化。（f）2、如果存在異方差，普通最小二乘估計量是無偏的和無效的。（f）3、當R2=1，F=0；當R2=0，F=∞。（）4、回歸分析的結果要通過統計意義檢驗和計量經濟意義檢驗後方可應用。（t）5、在多元回歸分析中，方程Y=β0+β1X1+β2X2+ε中的偏回歸系數β2表示X2變化一個單位引起Y的平均變化。（t）抱歉有些題不會做
E. [計量經濟學]關於線性回歸，求解！
雖然第二個模型可以化為:Y=a'X+b', 也是線性模型，但由於它與第一個是做了非線性變換得到了，（Y-->Y/X, X-->1/X).所以兩者的系數通常不會相等，即不一定有：a'=b, b'=a。
F. 計量經濟學簡單線性回歸中答案的意思
第一行括弧是標准差，對應上面的參數（下同），standard error，第二行括弧是t統計量，DW是杜賓-沃特森檢驗統計值。
G. 在計量經濟學中，怎樣判斷線性與非線性回歸函數
樓上的回答是針對數學概念上的線性與非線性講的。
在計量經濟學中，線性或非線性，不是針對自變數而言的，也就是X，而是針對自變數的系數參數而言的。如：
y=a+bx這是線性，y=a+bx+cx^2這也是線性，因為a b c導數都是常數，或者說都是1次的，而y=a+bcX1+dX2,這樣的模型就是非線性的，因為bc是2次的。區分其實就這么簡單。